संजय दत्त याचे सिनेसृष्टीमध्ये खूप कमी मित्र आहेत, परंतु जे मित्र आहेत ते एकदम जिवाभावाचे आहेत. त्यामध्ये अजय देवगन यांचा देखील सामावेश आहे. अजय देवगन यांनी संजय दत्त यांच्यासोबत अनेक चित्रपटात काम केले आहे. अजय देवगन आणि संजय दत्त नेहमीच एकमेकांशी मजा-मस्ती करत असतात असच मजेशीर उत्तर संजय दत्त यांनी एका शोमध्ये दिले आहे. त्यामुळे नेटकरी हैराण झाले आहे.